中級經(jīng)濟師《金融》每日一練：期權(quán)定價模型假定（10.08）

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2021/10/08 09:50:57　字體：大小

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多選題

下列假設(shè)條件中，屬于布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型假定的有（?。?/p>

A、無風險利率為常數(shù)

B、沒有交易成本、稅收和賣空限制，不存在無風險套利機會

C、標的資產(chǎn)在期權(quán)到期之前可以支付股息和紅利

D、市場交易是連續(xù)的

E、標的資產(chǎn)價格波動率為常數(shù)

查看答案解析

【答案】

ABDE

【解析】

本題考查布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型假定。布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型假定：①無風險利率r為常數(shù)；②沒有交易成本、稅收和賣空限制，不存在無風險套利機會；③標的資產(chǎn)在期權(quán)到期時間之前不支付股息和紅利；④市場交易是連續(xù)的，不存在跳躍式或間斷式變化；⑤標的資產(chǎn)價格波動率為常數(shù)；⑥標的資產(chǎn)價格變化遵從幾何布朗運動。

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