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2021中級會計職稱財務(wù)管理知識點(diǎn)：證券資產(chǎn)組合風(fēng)險與收益衡量
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知識點(diǎn)：證券資產(chǎn)組合風(fēng)險與收益衡量
1.證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率等于組合內(nèi)各資產(chǎn)預(yù)期收益率的加權(quán)平均值，表明組合沒有分散收益。
2.證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險（標(biāo)準(zhǔn)差）通常小于組合內(nèi)各資產(chǎn)的風(fēng)險（標(biāo)準(zhǔn)差）的加權(quán)平均值，表明組合能夠分散風(fēng)險。
3.證券資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險（β系數(shù)）等于組合內(nèi)各資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險（β系數(shù)）的加權(quán)平均值，表明組合不能夠分散系統(tǒng)風(fēng)險。
4.－1（完全負(fù)相關(guān)）≤相關(guān)系數(shù)≤＋1（完全正相關(guān)）：0≤組合風(fēng)險≤加權(quán)平均風(fēng)險
相關(guān)系數(shù)越大（越接近于＋1），風(fēng)險分散效應(yīng)越?。幌嚓P(guān)系數(shù)越?。ㄔ浇咏冢?），風(fēng)險分散效應(yīng)越大。
5.系統(tǒng)風(fēng)險VS非系統(tǒng)風(fēng)險——只有系統(tǒng)風(fēng)險才有資格要求補(bǔ)償，非系統(tǒng)風(fēng)險可以通過證券資產(chǎn)組合被消除掉。
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