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中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)《財(cái)務(wù)管理》每日一練：投資組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差（10.27）

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯：蘭克西 2020/10/27 08:55:50　字體：大 小

叮咚，又到做題的時(shí)間啦！正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校的中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)《財(cái)務(wù)管理》每日一練題目已經(jīng)準(zhǔn)備好啦。少而好學(xué)，如日出之陽(yáng)；壯而好學(xué)，如日中之光；志而好學(xué)，如炳燭之光。生活每天充滿(mǎn)陽(yáng)光，相信大家這么努力，在2021中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)的考場(chǎng)上一定會(huì)大放異彩！

單選題

甲、乙兩只股票的收益率變化方向和變化幅度完全相同，甲股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為10%，乙股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為20%，由甲、乙股票構(gòu)成的投資組合中，甲、乙的投資比重為0.6和0.4，則該投資組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為（?。?/p>

A、14% 

B、15% 

C、0 

D、無(wú)法計(jì)算 

查看答案解析
【答案】
A
【解析】
由于甲、乙兩只股票的收益率變化方向和變化幅度完全相同，所以，甲、乙股票收益率的相關(guān)系數(shù)為1，投資組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差等于甲、乙股票收益率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值，即10%×0.6＋20%×0.4＝14%。 【提示】此題的難點(diǎn)是根據(jù)“兩只股票的收益率變化方向和變化幅度完全相同”判斷出這兩只股票的相關(guān)系數(shù)為1。相關(guān)系數(shù)的取值范圍為－1～1： （1）相關(guān)系數(shù)為1，說(shuō)明兩只股票的收益率變化方向和變化幅度完全相同。所有資產(chǎn)與其本身的相關(guān)系數(shù)為1。 （2）相關(guān)系數(shù)為0，說(shuō)明兩只股票的收益率不相關(guān)，即一只股票的收益率發(fā)生變動(dòng)，另一只股票的收益率不受影響。所有風(fēng)險(xiǎn)股票或投資組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為0。 （3）相關(guān)系數(shù)為－1，說(shuō)明兩只股票的收益率變化方向相反，但變化幅度相同。 （4）相關(guān)系數(shù)為0～1，是正相關(guān)，說(shuō)明兩只股票的收益率變化方向相同，但變化幅度不同。 （5）相關(guān)系數(shù)為－1～0，是負(fù)相關(guān)，說(shuō)明兩只股票的收益率變化方向相反，且變化幅度不同。

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中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)：每日一練《中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》（10.27）

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中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會(huì)有相應(yīng)知識(shí)點(diǎn)的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專(zhuān)家點(diǎn)評(píng)，每周根據(jù)大家的測(cè)試結(jié)果，對(duì)于正確率較低的題目進(jìn)行一下點(diǎn)評(píng)，以幫助大家理解。祝大家考試順利！

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