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中級會計職稱《財務管理》必刷題：證券投資組合
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【例題·多項選擇題】（2017年）下列關于證券投資組合的表述中，正確的有（ ）。
A.兩種證券的收益率完全正相關時可以消除風險
B.投資組合收益率為組合中各單項資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù)
C.投資組合風險是各單項資產(chǎn)風險的加權(quán)平均數(shù)
D.投資組合能夠分散掉的是非系統(tǒng)風險
查看答案解析
【答案】
BD【解析】
相關系數(shù)的區(qū)間位于[－1，1]之間，相關系數(shù)為1，也就是兩種證券的收益率完全正相關時，不能分散風險，選項A不正確；只要相關系數(shù)小于1，投資組合就可以分散風險，投資組合的風險就小于各單項資產(chǎn)風險的加權(quán)平均數(shù)，選項C不正確。
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