中級會計職稱《財務(wù)管理》必刷題：標準差

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：任任任 2020/01/03 12:16:10　字體：大小

哈嘍，2020年中級會計職稱備考季已來臨，大家都準備好了嗎？中級會計職稱《財務(wù)管理》必刷題都給你準備好了，正保會計網(wǎng)校為您提供中級會計職稱《財務(wù)管理》必刷題，通過做題，能夠鞏固所學(xué)知識并靈活運用，各位備考中級會計職稱財務(wù)管理科目的考生加油！

【例題·判斷題】構(gòu)成資產(chǎn)組合的證券A和證券B，其標準差分別為12%和8%。在等比例投資的情況下，如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)為1，該組合的標準差為10%；如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)為－1，則該組合的標準差為2%。（?。?/p>

查看答案解析

【答案】

√

【解析】

當相關(guān)系數(shù)＝1時，資產(chǎn)組合的標準差σp＝W1σ1+W2σ2；當相關(guān)系數(shù)＝－1時，資產(chǎn)組合的標準差σp＝（W1σ1－W2σ2）的絕對值。在等比例投資的情況下，當相關(guān)系數(shù)為1時，組合標準差＝（12%＋8%）/2＝10%；相關(guān)系數(shù)為－1時，組合標準差＝（12%－8%）/2＝2%。　　結(jié)論：若干種證券組成的投資組合，其收益是這些證券收益的加權(quán)平均數(shù)，但是其風險不是這些證券風險的加權(quán)平均風險，投資組合能降低非系統(tǒng)性風險。

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