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注會(huì)考試《財(cái)務(wù)成本管理》知識(shí)點(diǎn)：布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型
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知識(shí)點(diǎn)：布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型
一、布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型假設(shè)
?。?）在期權(quán)壽命期內(nèi)，買(mǎi)方期權(quán)標(biāo)的股票不發(fā)放股利，也不做其他分配；
（2）股票或期權(quán)的買(mǎi)賣(mài)沒(méi)有交易成本；
（3）短期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是已知的，并且在期權(quán)壽命期內(nèi)保持不變；
?。?）任何證券購(gòu)買(mǎi)者能以短期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借得任何數(shù)量的資金；
?。?）允許賣(mài)空，賣(mài)空者將立即得到賣(mài)空股票當(dāng)天價(jià)格的資金；
（6）看漲期權(quán)只能在到期日?qǐng)?zhí)行；
?。?）所有者證券交易都是連續(xù)發(fā)生的，股票價(jià)格隨機(jī)游走。
二、布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型
布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型的公式如下：
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