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2015年注會《財管》練習(xí)題：風(fēng)險（10.16）
為了方便備戰(zhàn)2015注冊會計師考試的學(xué)員，正保會計網(wǎng)校論壇學(xué)員為大家分享了注冊會計師考試各科目的練習(xí)題，希望對廣大考生有幫助。
單選題
下列有關(guān)風(fēng)險的說法中，不正確的是（?。?。
A、相關(guān)系數(shù)為＋1的資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于組合中單項資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
B、對于兩種資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合，最小方差組合的標(biāo)準(zhǔn)差有可能小于單項資產(chǎn)的最低標(biāo)準(zhǔn)差
C、按照資本資產(chǎn)定價模型理論，單一證券的系統(tǒng)風(fēng)險可由β系數(shù)來度量，而且其風(fēng)險與收益之間的關(guān)系可由資本市場線來描述
D、投資組合的β系數(shù)等于組合中單項資產(chǎn)的β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)
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