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資產(chǎn)評估相關(guān)知識試題：投資組合β系數(shù)
《資產(chǎn)評估相關(guān)知識》試題解析
某公司擬向新構(gòu)造的投資組合投入1000萬元，該投資組合由3項資產(chǎn)組成，投資額的50%購買甲公司股票，其β系數(shù)為1.2，投資額的40%購買乙公司股票，其β系數(shù)為0.8，投資額的10%購買國債，年收益率為3%，則該投資組合的β系數(shù)為（?。?/p>
A、0.8
B、0.92
C、1.06
D、1.2
查看答案解析
【答案】
B【解析】
一般用國債的利率表示無風(fēng)險利率，投資額10%購買國債，則其對應(yīng)的β系數(shù)為0。證券資產(chǎn)組合的β系數(shù)是所有單項資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，權(quán)數(shù)為各種資產(chǎn)在證券資產(chǎn)組合中所占的價值比例。所以投資組合的β系數(shù)＝50%×1.2＋40%×0.8＋10%×0＝0.92
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