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銀行從業(yè)《風險管理》第一章第三節(jié)商業(yè)銀行風險管理策略一
正保會計網(wǎng)校為了幫助廣大考生充分備考，整理了銀行從業(yè)資格考試知識點供大家參考，希望對廣大考生有所幫助，祝大家學習愉快，夢想成真！
第一章 風險管理基礎
第三節(jié) 商業(yè)銀行風險管理策略
學習目的
■掌握商業(yè)銀行風險管理的五種主要策略。
■掌握每種風險管理策略的基本原理和做法。
從經(jīng)營風險的角度考慮，商業(yè)銀行應當基于自身風險偏好（Risk Appetite）來選擇其應承擔或經(jīng)營的風險，并制定恰當?shù)娘L險管理策略以有效控制和管理所承擔的風險，確保商業(yè)銀行穩(wěn)健運行，不斷提高競爭力。商業(yè)銀行通常運用的風險管理策略可以大致概括為風險分散、風險對沖、風險轉移、風險規(guī)避和風險補償五種策略。
上述五種風險管理策略是商業(yè)銀行在風險管理實踐中的策略性選擇，而不是諸如崗位/流程設置、經(jīng)濟資本配置等具體風險控制機制。
1.3.1 風險分散
風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的策略性選擇。“不要將所有的雞蛋放在一個籃子里”的古老投資格言形象地說明了這一方法。馬柯維茨的投資組合理論認為，只要兩種資產收益率的相關系數(shù)不為1（即不完全正相關），分散投資于兩種資產就具有降低風險的作用。而對于由相互獨立的多種資產組成的投資組合，只要組合中的資產個數(shù)足夠多，該投資組合的非系統(tǒng)性風險就可以通過這種分散策略完全消除。
風險分散對商業(yè)銀行信用風險管理具有重要意義。根據(jù)多樣化投資分散風險的原理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務應是全面的，而不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至同一個借款人。商業(yè)銀行可以通過資產組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而分散和降低風險。一般而言，實現(xiàn)多樣化授信后，借款人的違約風險可以被視為是相互獨立的（除了共同的宏觀經(jīng)濟因素影響，例如經(jīng)濟危機引發(fā)的系統(tǒng)性風險），大大降低了商業(yè)銀行面臨的整體風險。
多樣化投資分散風險的風險管理策略經(jīng)過長期的實踐證明是行之有效的，但其前提條件是要有足夠多的相互獨立的投資形式。同時需要認識到，風險分散策略是有成本的，主要是分散投資過程中增加的各項交易費用。但與集中承擔風險可能造成的損失相比，風險分散策略的成本支出應當是值得考慮的。
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