銀行從業(yè)《風險管理》第一章第三節(jié)商業(yè)銀行風險管理策略二

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2014/02/10 14:28:06　字體：大小

　　正保會計網(wǎng)校為了幫助廣大考生充分備考，整理了銀行從業(yè)資格考試知識點供大家參考，希望對廣大考生有所幫助，祝大家學習愉快，夢想成真！

第一章　風險管理基礎(chǔ)

第三節(jié)　商業(yè)銀行風險管理策略

　　1.3.2 風險對沖

　　風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)（Underlying Asset）收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風險對沖對管理市場風險（利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險）非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。

　?。?）自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖。

　?。?）市場對沖是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進行自我對沖的風險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。

　　近年來由于信用衍生產(chǎn)品不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風險對沖策略也被廣泛應(yīng)用于信用風險管理領(lǐng)域。

　　1.3.3 風險轉(zhuǎn)移

　　風險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。風險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移。

　　（1）保險轉(zhuǎn)移。保險轉(zhuǎn)移是指商業(yè)銀行購買保險，以繳納保險費為代價，將風險轉(zhuǎn)移給承保人。當商業(yè)銀行發(fā)生風險損失時，承保人按照保險合同的約定責任給予商業(yè)銀行一定的經(jīng)濟補償。

　?。?）非保險轉(zhuǎn)移。擔保、備用信用證等能夠?qū)⑿庞蔑L險轉(zhuǎn)移給第三方。例如，商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔保作為還款保證，若借款人到期不能如約償還貸款本息，則由擔保人代為清償。

　　此外，在金融市場中，某些衍生產(chǎn)品（如期權(quán)合約）可看作是特殊形式的保單，為投資者提供了轉(zhuǎn)移利率、匯率、股票和商品價格風險的工具。

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