2014年銀行職業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》考試大綱

中國銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試專業(yè)實務(wù)科目（風(fēng)險管理專業(yè)）考試大綱

考試目的

通過本科目考試，考查從業(yè)人員對商業(yè)銀行風(fēng)險管理主要策略的掌握，分析和判斷監(jiān)管部門、市場約束對商業(yè)銀行控制風(fēng)險的保障作用。考察從業(yè)人員對商業(yè)銀行所面臨的八大類主要風(fēng)險的識別與計量、評估與報告、監(jiān)測與控制9.

考試內(nèi)容

一、風(fēng)險管理內(nèi)容

（一）風(fēng)險與風(fēng)險管理的主要內(nèi)容；

（二）商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別：信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國別風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險；

（三）商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略：風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險補(bǔ)償；

（四）商業(yè)銀行的風(fēng)險與資本；

（五）風(fēng)險管理的數(shù)理基礎(chǔ)、分析與運(yùn)用；

二、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的基本架構(gòu)

（一）商業(yè)銀行風(fēng)險管理環(huán)境；

（二）商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織及其職責(zé)；

（三）商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程；

（四）商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)。

三、信用風(fēng)險管理

（一）信用風(fēng)險識別的主要內(nèi)容和方法；

（二）信用風(fēng)險計量；

（三）信用風(fēng)險監(jiān)測與報告；

（四）信用風(fēng)險控制；

（五）信用風(fēng)險資本計量。

四、市場風(fēng)險管理

（一）市場風(fēng)險識別的主要內(nèi)容和特征；

（二）市場風(fēng)險計量；

（三）市場風(fēng)險監(jiān)測與控制；

（四）市場風(fēng)險資本計量方法；

（五）交易對手信用風(fēng)險的計量和管理。

五、操作風(fēng)險管理

（一）操作風(fēng)險的主要內(nèi)容和特征；

（二）操作風(fēng)險評估；

（三）操作風(fēng)險控制；

（四）操作風(fēng)險監(jiān)控與報告；

（五）操作風(fēng)險資本計量。

六、流動性風(fēng)險管理

（一）流動性風(fēng)險識別；

（二）流動性風(fēng)險評估；

（三）流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制。

七、其他風(fēng)險管理

（一）國別風(fēng)險管理的內(nèi)容及基本做法；

（二）聲譽(yù)風(fēng)險管理的內(nèi)容及基本做法；

（三）戰(zhàn)略風(fēng)險管理的內(nèi)容及基本做法。

八、風(fēng)險評估與資本評估

（一）全面風(fēng)險與資本評估程序的內(nèi)容；

（二）風(fēng)險評估的內(nèi)容、流程和最佳實踐；

（三）壓力測試的內(nèi)容和做法；

（四）資本評估：資本功能與分類，資本規(guī)劃的主要內(nèi)容和流程

（五）資本充足評估報告的基本內(nèi)容

九、銀行監(jiān)管與市場約束

（一）監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查

（二）市場約束機(jī)制。

如本考試教材內(nèi)容與最新頒布的法律法規(guī)及監(jiān)管要求有抵觸，以最新頒布的法律法規(guī)為準(zhǔn)。

本考試大綱和考試教材是2014年及以后一個時期考試命題的依據(jù)，也是應(yīng)考人員備考的重要資料，考試范圍限定于大綱范圍內(nèi)，但不局限于教材內(nèi)容。

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