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CMA P2練習(xí)題精選15
A公司的預(yù)期收益率為11％，貝塔是1.2；B公司的貝塔是0.8。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率是4％。問B公司的預(yù)期收益率是：
A.8.66％
B.15.06％
C.12.28％
D.10％
【答案】A
【解析】根據(jù)CAPM模型，預(yù)期收益率=Rf+β*（Rm-Rf）
A公司的預(yù)期收益率=11％，即11％=4％+1.2*（Rm-4％）
解得：Rm=9.83％
B公司的預(yù)期收益率=4％+0.8*（9.83％-4％）=8.66％
【我要糾錯(cuò)】 責(zé)任編輯：繁人兒
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