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根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM），組合的期望回報(bào)的波動(dòng)

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯：Brown 2021/07/21 17:55:34　字體：大 小

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根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM），組合的期望回報(bào)的波動(dòng)

根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM），組合的期望回報(bào)的波動(dòng)

A、在一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中與beta成正比 

B、基于投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度 

C、與主要利率成正比 

D、基于組合中證券的數(shù)量

查看答案解析
【答案】
A
【解析】

資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）的基本假設(shè)是在一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)上，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與beta成正比。組合中每個(gè)投資的期望風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)應(yīng)該與它的beta同比例增加。這就意味著如果市場(chǎng)是處于均衡狀態(tài)時(shí)，組合中的所有投資應(yīng)該是向上傾斜的直線，稱為證券市場(chǎng)線。


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