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2011證券從業(yè)《投資分析》第八章第三節(jié)考點

來源: 正保會計網(wǎng)校論壇 編輯: 2011/11/14 16:25:30 字體:

第三節(jié) 風(fēng)險管理VaR方法

  一、VaR方法的歷史演變

  二、VaR計算的基本原理及計算方法

 ?。ㄒ唬¬aR計算的基本原理

 ?。ǘ¬aR的主要計算方法

  1.德爾塔一正態(tài)分布法。

  2.歷史模擬法。

  3.蒙特卡羅模擬法。

  蒙特卡羅模擬法的主要優(yōu)、缺點

  三、VaR的應(yīng)用

 ?。ㄒ唬╋L(fēng)險管理與控制

 ?。ǘ┗赩aR的資產(chǎn)配置與投資決策

  (三)基于VaR的業(yè)績評估

 ?。ㄋ模╋L(fēng)險監(jiān)管

  四、使用VaR需注意的問題

  在使用過程中應(yīng)當(dāng)關(guān)注的問題

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我要糾錯】 責(zé)任編輯:夢小晨

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