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2011銀行從業(yè)考試《風險管理》之違約損失率
違約損失率（Loss Given Default，LGD）是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風險暴露的比例，即損失占風險暴露總額的百分比（損失的嚴重程度，LGD=1-回收率）。其估計公式為：損失/ 違約風險暴露。
違約損失率估計應以歷史清償率為基礎，不能僅依據(jù)對抵（質(zhì)）押品市值的估計，同時應考慮到銀行可能沒有能力迅速控制和清算抵押品。
?。?）影響違約損失率的因素有多方面，主要包括：
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?、坌袠I(yè)因素
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?。?）計量違約損失率的方法
?、偈袌鰞r值法：信用價差和違約概率來推算。市場法和隱含市場法。
②回收現(xiàn)金流法：根據(jù)違約歷史清瘦情況，預測違約貸款在清收過程中的現(xiàn)金流，并計算出LGD，即LGD=1-回收率=1-（回收金額-回收成本）/違約風險暴露
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