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2011銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》之信用風(fēng)險(xiǎn)組合
1.違約相關(guān)性
違約基于的因素：自身、所處行業(yè)或區(qū)域、宏觀經(jīng)濟(jì)因素
2.信用風(fēng)險(xiǎn)組合計(jì)量模型
由于存在風(fēng)險(xiǎn)散化效應(yīng)，投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)小于等于其所包含的單一資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。
國(guó)際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型
（1） Credit Metrics模型：是一個(gè)VAR模型，其創(chuàng)新之處是解決了計(jì)算非交易性資產(chǎn)組合VAR這一難題。
（2） Credit Protfolio View模型。是對(duì)第一個(gè)模型的補(bǔ)充。比較適用于機(jī)構(gòu)類型的借款人。
（3） Credit Risk+模型：根據(jù)針對(duì)火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款這個(gè)違約率進(jìn)行分析。該模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小且相互獨(dú)立的。
3.信用風(fēng)險(xiǎn)組合的壓力測(cè)試
（1）壓力測(cè)試用于評(píng)估資產(chǎn)或投資組合在極端不利的條件下可能遭受的重大損失。作為商業(yè)銀行日常風(fēng)險(xiǎn)管理的重要補(bǔ)充，壓力測(cè)試有較多積極作用。
（2）壓力測(cè)試只是對(duì)組合短期風(fēng)險(xiǎn)的狀況的一種衡量，因此屬于一種戰(zhàn)術(shù)性的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。
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