2012銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》第二章知識點(diǎn)：信息系統(tǒng)

第二章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)

第四節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)

　　一、數(shù)據(jù)的種類

　　內(nèi)部數(shù)據(jù)：從各個業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)。

　　外部數(shù)據(jù)：通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。限于當(dāng)前國內(nèi)數(shù)據(jù)供應(yīng)商的專業(yè)實(shí)力，很多數(shù)據(jù)需要商業(yè)銀行自行采集，評估或用其他數(shù)據(jù)替代。

　　二、數(shù)據(jù)倉庫：

　　多種有價值的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)/信息經(jīng)過收集、整理和分類，形成數(shù)據(jù)倉庫。數(shù)據(jù)倉庫是風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)核心要件之一，如果商業(yè)銀行擁有相當(dāng)完善的數(shù)據(jù)倉庫，就已經(jīng)在風(fēng)險(xiǎn)管理競賽中領(lǐng)先一步了。

　　三、經(jīng)過分析/處理的數(shù)據(jù)分為：（動態(tài)、靜態(tài)）

　　中間計(jì)量數(shù)據(jù)：是通過風(fēng)險(xiǎn)模型計(jì)量后的數(shù)據(jù)，可以為不同的風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)目標(biāo)所共享。中間數(shù)據(jù)在不同風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域中一致應(yīng)用，是商業(yè)銀行最終實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的關(guān)鍵所在。

　　組合結(jié)果數(shù)據(jù)：是基于不同的風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)所產(chǎn)生的組合計(jì)量結(jié)果。也稱為具有風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)的綜合數(shù)據(jù)，不僅為風(fēng)險(xiǎn)管理人員提供便于解讀的信息，同時為業(yè)務(wù)部門提供輔助決策信息。

　　在風(fēng)險(xiǎn)信息處理過程中，除非風(fēng)險(xiǎn)管理人員具有數(shù)據(jù)/信息修正能力和權(quán)力，否則所有涉及數(shù)據(jù)/信息準(zhǔn)確性的問題都被返回源頭去處理，以便相同問題將來不會重復(fù)出現(xiàn)，這種做法強(qiáng)化了信息源頭對風(fēng)險(xiǎn)管理的重視，有利于從根本上提高風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的質(zhì)量。

　　企業(yè)級風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)，相關(guān)人員通過瀏覽器實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程登錄，能夠在最短的時間內(nèi)獲得所有相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息。這種信息傳遞方式的主要優(yōu)點(diǎn)是：

　?。?）真正實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的全行集中管理、一致調(diào)用；

　?。?）不需要每個終端都安裝風(fēng)險(xiǎn)管理軟件，有助于最大限度地降低系統(tǒng)建設(shè)成本、保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)和系統(tǒng)安全。

　　風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行核心無形資產(chǎn)，必須設(shè)置嚴(yán)格的質(zhì)量和安全保障標(biāo)準(zhǔn)，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運(yùn)行。風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)：

　　●針對風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等，設(shè)置不同的登錄級別；

　　●為每個系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或磁卡；

　　●對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提供證據(jù)；

　　●設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵；

　　●隨時進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測并形成文件記錄；

　　●設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序；

　　●建立錯誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時，仍然可以在一定時間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。

　　隨著信息技術(shù)高速發(fā)展，企業(yè)級風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的硬件要求越來越容易滿足，但風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)信息標(biāo)準(zhǔn)化、風(fēng)險(xiǎn)整合的工作無論在任何狀況下，都是建立風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)過程中的挑戰(zhàn)，需要巨大的資源投入。最熱衷于建立功能強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)并且處于風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展最前沿的商業(yè)銀行，一定是那些有著多元化業(yè)務(wù)單位，運(yùn)作遍布全球，經(jīng)濟(jì)和技術(shù)實(shí)力雄厚的國際性商業(yè)銀行。隨著金融市場日新月異，越來越多的中小型商業(yè)銀行也通過不斷加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)，提高精細(xì)化管理水平。