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2012銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》第三章知識點：戶信用評級
第三章 信用風(fēng)險管理
第二節(jié) 信用風(fēng)險計量
1、信用風(fēng)險計量是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
2、三個階段、三個指標、兩個維度
一、客戶信用評級
?。ㄒ唬└拍睿荷虡I(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。
評價主體
商業(yè)銀行
評價目標
客戶違約風(fēng)險
1、違約：
定義：是估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露等信用風(fēng)險參數(shù)的基礎(chǔ)。
根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，當下列一項或多項事件發(fā)生時，債務(wù)人即被視為違約：
（1） 債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期 90 天以上。
?。?）商業(yè)銀行認定，除非采取變現(xiàn)抵（質(zhì)）押品等追索措施，債務(wù)人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)。（七種情況）
2、違約概率
?。?）借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。
?。?）違約概率估計
。內(nèi)部違約經(jīng)驗：
前提：證明差異性
授信標準、生成數(shù)據(jù)的評級體系和當前評級體系的差異。
留有余地：在數(shù)據(jù)有限或授信標準、評級體系發(fā)生變化的情況下，銀行應(yīng)留出保守的、較大的調(diào)整余地。
比較：如果采用多家銀行匯集的數(shù)據(jù)，需證明風(fēng)險暴露池中其他銀行的內(nèi)部評級體系和標準能夠與本行比較。
映射外部數(shù)據(jù)：
銀行可將內(nèi)部評級映射到外部信用評級機構(gòu)或類似機構(gòu)的評級，將外部評級的違約概率作為內(nèi)部評級的違約概率。
基礎(chǔ)：內(nèi)部評級標準與外部機構(gòu)評級標準可比；同樣的債務(wù)人內(nèi)部評級和外部評級可比較
避免：映射方法或基礎(chǔ)數(shù)據(jù)存在偏差和不一致
注意：使用的外部評級量化風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)針對債務(wù)人的違約風(fēng)險，而不反映債項的特征。
統(tǒng)計違約模型：
對任一級別的債務(wù)人，銀行可以使用違約概率預(yù)測模型得到的每個債務(wù)人違約概率的簡單平均值作為該級別的違約概率。
違約概率和違約頻率的區(qū)別：事前和事后的區(qū)別
（二）客戶信用評級的發(fā)展（三階段）
1、專家判斷法（傳統(tǒng)）
2、信用評分模型（傳統(tǒng)）
關(guān)鍵：特征變量選擇、各自權(quán)重的確定
局限性
3、違約概率模型（現(xiàn)代）
1）對歷史數(shù)據(jù)要求更高；
2）需要建立一致、明確的違約定義；
3）積累五年數(shù)據(jù)
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