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2015期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》知識點：跨期套利
期現(xiàn)套利是指利用期貨市場與現(xiàn)貨市場之間的不合理價差，通過在兩個市場上進行反向交易，待價差趨于合理而獲利的交易。
1、正向期現(xiàn)套利
當期貨價格對現(xiàn)貨價格的升水大于持有成本時，套利者可以實施正向期現(xiàn)套利，即在買入（持有）現(xiàn)貨的同時賣出同等數(shù)量的期貨，等待期現(xiàn)價差收斂時平掉套利頭寸或通過交割結(jié)束套利。適合生產(chǎn)廠商和貿(mào)易中間商。
2、反向期現(xiàn)套利
反向套利是構(gòu)建現(xiàn)貨空頭和期貨多頭的套利行為（在期現(xiàn)套利中就是做空基差）。由于現(xiàn)貨市場上不存在做空機制，反向套利的實施會受到極大的限制
3、期現(xiàn)套利的注意事項
（1）商品必須符合期貨交割要求。
（2）要保證運輸和倉儲。
（3）有嚴密的財務(wù)預(yù)算。
（4）注意增值稅風險。
為了幫助參加2015年期貨從業(yè)資格考試的考生查漏補缺，提高備考效果，正保會計網(wǎng)校精心為大家整理了論壇學員分享的期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》知識點，希望能幫助廣大考生順利通過考試，祝您學習愉快！
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