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2016期貨從業(yè)資格考試復(fù)習(xí)資料《期貨投資分析》:對(duì)沖基金

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校論壇 編輯: 2016/03/16 09:07:54 字體:

  為了幫助參加2016年《期貨投資分析》考試的學(xué)員從容應(yīng)對(duì)考試,正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校精心為大家整理了論壇學(xué)員分享的期貨從業(yè)考試《期貨投資分析》考點(diǎn),希望能幫助您順利通過本次考試,祝您學(xué)習(xí)愉快!

(1)對(duì)沖基金概述。

對(duì)沖基金(Hedge Fund)是一種以私人合伙企業(yè)或離岸公司的形式組成的投資工具,構(gòu)造對(duì)沖基金的目標(biāo)是為了給它們的投資者帶來高于平均水平的收益對(duì)沖基金的資料主要依賴基金經(jīng)理自愿呈報(bào),而不是基于公開披露資料。

(2)對(duì)沖基金交易策略。

概括來說,對(duì)沖基金最主要的投資方式就是賣空和杠桿交易。對(duì)沖基金的投資策略主要分為以下幾個(gè)大類。

①方向性策略:包括股票多頭/空頭、期貨多頭/空頭和全球宏觀。

②事件驅(qū)動(dòng)策略:包括兼并套利、困境投資以及特殊境況投資。這些所謂的公司事件包含破產(chǎn)、重組、收購、合并、資產(chǎn)剝離等任何有關(guān)的內(nèi)容。

③相對(duì)價(jià)值套利策略:這一類型的基金認(rèn)為一種證券的價(jià)格被高估,而另外一種證券的價(jià)格被低估,于是對(duì)這兩種相互之間存在聯(lián)系的證券采取對(duì)沖交易。

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