[期貨日?qǐng)?bào)]推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新 優(yōu)化市場(chǎng)服務(wù)

[期貨日?qǐng)?bào)]推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新 優(yōu)化市場(chǎng)服務(wù)

在網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)快速發(fā)展的今天，提升期貨行業(yè)整體技術(shù)水平十分關(guān)鍵。如何在滿足市場(chǎng)需要的同時(shí)，做好整體的風(fēng)控工作，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，成為當(dāng)下的重要議題。在上期所舉辦的“線上期貨大講堂——上海期貨市場(chǎng)業(yè)務(wù)巡禮暨5·15全國投資者保護(hù)日”特色活動(dòng)中，交易所相關(guān)技術(shù)人員從信息服務(wù)、監(jiān)控系統(tǒng)、結(jié)算系統(tǒng)、運(yùn)維系統(tǒng)等層面進(jìn)行了全方位介紹。 

為市場(chǎng)提供多種信息服務(wù) 

據(jù)上期所信息管理部相關(guān)工作人員介紹，目前交易所提供的數(shù)據(jù)主要包括盤中的行情數(shù)據(jù)以及盤后的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。從信息發(fā)布的渠道來看，目前在交易所的官方網(wǎng)站上，會(huì)公布延時(shí)30分鐘的行情數(shù)據(jù)以及盤后統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。另外，通過信息服務(wù)商，會(huì)提供即時(shí)行情數(shù)據(jù)和延時(shí)15分鐘的行情數(shù)據(jù)。 

在交易所網(wǎng)站發(fā)布的信息內(nèi)容，除了延時(shí)行情外，主要是盤后統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。交易所會(huì)以每日、每周、每月、每年為節(jié)點(diǎn)，公布對(duì)應(yīng)周期內(nèi)的交易信息和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 

具體來看，在日統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，可以看到日交易快訊、日交易排名以及倉單日?qǐng)?bào)；在周統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，可以看到庫存周報(bào)和每周行情；在月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，可以看到月度統(tǒng)計(jì)、每月行情以及期轉(zhuǎn)現(xiàn)查詢；在年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)方面，不僅可以找到本年度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，還可以查詢歷史年度數(shù)據(jù)。 

在交易所行情信息服務(wù)方面，目前上期所和上期能源會(huì)發(fā)布一檔、五檔的實(shí)時(shí)行情，還有延時(shí)15分鐘一檔行情。一般來說，即時(shí)行情會(huì)通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)傳送至交易席位，并通過與交易所簽訂協(xié)議的有關(guān)公共媒體和信息商對(duì)社會(huì)公眾發(fā)布。 

據(jù)期貨日?qǐng)?bào)記者了解，目前行情授權(quán)發(fā)布是收費(fèi)模式。具體來看，對(duì)于一檔即時(shí)行情，目前境內(nèi)20萬元/年，境外3.6萬美元/年；對(duì)于一檔延時(shí)行情，目前境內(nèi)5萬元/年，境外1萬美元/年。在終端收費(fèi)方面，一檔即時(shí)行情的境外收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為15美元/個(gè)/月。 

同時(shí)，上期能源與上期所的行情內(nèi)容和價(jià)格基本一致，對(duì)于已成為上期所信息服務(wù)商的機(jī)構(gòu)，如果需要申請(qǐng)上期能源行情，可給予50%的價(jià)格優(yōu)惠。截至2020年5月15日，上期所有44家信息服務(wù)商，上期能源有25家信息服務(wù)商。 

據(jù)上述工作人員介紹，要申請(qǐng)成為信息服務(wù)商需具備以下條件：首先具有工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，且執(zhí)照規(guī)定的經(jīng)營范圍中明確包括信息經(jīng)營的內(nèi)容；其次公司具有良好的市場(chǎng)信譽(yù)和經(jīng)營能力，且具備一定的市場(chǎng)規(guī)模和影響；再次需具有穩(wěn)定的資訊產(chǎn)品及技術(shù)支持和產(chǎn)品維護(hù)能力；最后對(duì)于實(shí)時(shí)行情的申請(qǐng)，其行情的發(fā)布系統(tǒng)需具備對(duì)每一個(gè)終端用戶的有效控制以及完善的客戶管理功能。 

需要注意的是，交易所、會(huì)員對(duì)不宜公開的交易資料、資金情況等信息有保密義務(wù)。交易所在經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，可以向有關(guān)監(jiān)管部門或其他相關(guān)單位提供相關(guān)信息，并執(zhí)行相應(yīng)的保密規(guī)定。另外，因信息經(jīng)營機(jī)構(gòu)或公眾媒體轉(zhuǎn)發(fā)即時(shí)交易行情信息發(fā)生故障，影響會(huì)員或客戶正常交易的，交易所不承擔(dān)責(zé)任。同時(shí)，會(huì)員、信息經(jīng)營機(jī)構(gòu)和公眾媒體以及個(gè)人，均不得發(fā)布虛假的或帶有誤導(dǎo)性質(zhì)的信息。 

實(shí)現(xiàn)智能可靠的系統(tǒng)全方位監(jiān)控 

上期技術(shù)金融事業(yè)部相關(guān)工作人員表示，監(jiān)控方案的作用主要是從高層次對(duì)目標(biāo)系統(tǒng)進(jìn)行全方位監(jiān)控，甚至是對(duì)突發(fā)事件進(jìn)行災(zāi)備預(yù)警。 

“當(dāng)前市面上已有的監(jiān)控方案種類繁多，但難以滿足期貨業(yè)務(wù)的監(jiān)控需求，并且未做到系統(tǒng)性全覆蓋，同時(shí)維護(hù)起來難度比較大?！彼硎?，目前市場(chǎng)上對(duì)理想的監(jiān)控方案主要是可靠、智能、易維護(hù)三大訴求。具體來講，首先是需要提供準(zhǔn)確的目標(biāo)系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)，同時(shí)也要提高系統(tǒng)自身的穩(wěn)定性；其次是具備風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判、提前預(yù)警等智能化功能；最后是降低部署、維護(hù)的難度，減少運(yùn)維人員的手工干預(yù)。 

基于上述背景，上期技術(shù)面向會(huì)員單位開發(fā)了CMP綜合監(jiān)控系統(tǒng)?！霸撓到y(tǒng)專注于期貨業(yè)務(wù)服務(wù)，覆蓋多平臺(tái)以及各項(xiàng)重要指標(biāo)；同時(shí)還做到了智能監(jiān)控，可以自動(dòng)部署探針、智能告警及預(yù)測(cè)；還易于維護(hù)，無需繁雜的操作步驟，點(diǎn)擊界面即可修改、發(fā)布配置，并且依托極篤運(yùn)維系統(tǒng)可以自動(dòng)發(fā)布組件。此外，依托上期技術(shù)團(tuán)隊(duì)，可以得到強(qiáng)大的技術(shù)支持，可以做到隨時(shí)報(bào)告問題，隨時(shí)現(xiàn)場(chǎng)解決?！彼f。 

從CMP方案架構(gòu)來看，主要分為三部分：一是監(jiān)控探針對(duì)目標(biāo)機(jī)指標(biāo)進(jìn)行采集，二是監(jiān)控后臺(tái)對(duì)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行處理，三是監(jiān)控前端進(jìn)行監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)展示。從實(shí)現(xiàn)的具體監(jiān)控項(xiàng)來看，主要分為四類：一是應(yīng)用信息，包括組件運(yùn)行狀態(tài)，CPU、內(nèi)存、文件讀寫信息，Syslog日志分析；二是主機(jī)信息，包括主機(jī)運(yùn)行狀態(tài)，CPU、內(nèi)存、硬盤信息，網(wǎng)卡上下行信息；三是業(yè)務(wù)信息，包括未知單信息，行情、交易通道信息，報(bào)單量、成交量，銀期轉(zhuǎn)賬錯(cuò)誤信息，內(nèi)存數(shù)據(jù)庫大小，Oracle數(shù)據(jù)庫表空間，撤單、錯(cuò)單等；四是輔助信息，包括指標(biāo)告警、盤后報(bào)表、語音報(bào)告、短信通知等。 

他表示，目前CMP綜合監(jiān)控系統(tǒng)已經(jīng)覆蓋25家期貨公司，部署了7家主系統(tǒng)、15家次系統(tǒng)，以及Mini、飛馬等其他3家系統(tǒng)。展望下一代高性能、強(qiáng)智能的產(chǎn)品，他表示，首先將從智能分析發(fā)力，實(shí)現(xiàn)告警預(yù)測(cè)、告警收斂、告警休眠，自動(dòng)調(diào)整告警閾值、豐富告警推送等；其次還會(huì)從硬件監(jiān)控發(fā)力，實(shí)現(xiàn)對(duì)主機(jī)與路由設(shè)備的全方位監(jiān)控；再次在大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與分析方面，將實(shí)現(xiàn)所有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)至Hadoop大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，利用Flink對(duì)數(shù)據(jù)流進(jìn)行實(shí)時(shí)分析，以方便數(shù)據(jù)挖掘工作，并用于潛在風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)；最后還將實(shí)現(xiàn)移動(dòng)前端監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)生成豐富的圖表等。 

提供一站式運(yùn)維解決方案 

隨著信息技術(shù)發(fā)展，各種應(yīng)用系統(tǒng)已經(jīng)成為期貨行業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行的基石。對(duì)于各家交易所來說，需要交易系統(tǒng)自動(dòng)撮合交易，提高交易效率，需要風(fēng)控系統(tǒng)防控交易風(fēng)險(xiǎn)，需要結(jié)算清算系統(tǒng)保障每日無負(fù)債制度的實(shí)施。對(duì)于會(huì)員單位來說，CTP系統(tǒng)、飛馬系統(tǒng)、易盛系統(tǒng)、恒生系統(tǒng)等，共同為投資者提供交易的入口。 

上期技術(shù)相關(guān)工作人員表示，不管是交易所還是各家會(huì)員單位，只有保證這些系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)維，才能保障整個(gè)期貨市場(chǎng)的血脈暢通。然而保障這些系統(tǒng)日復(fù)一日的穩(wěn)定運(yùn)行不是一件容易的事情，要依靠一群默默無聞的運(yùn)維工程師從早到晚、每時(shí)每刻為系統(tǒng)保駕護(hù)航?！斑\(yùn)維工作其實(shí)是枯燥繁瑣的，而且?guī)缀跞恳揽咳斯げ僮?。尤其是?huì)員公司的系統(tǒng)，通常一家期貨公司需要運(yùn)維十幾種系統(tǒng)，數(shù)量多達(dá)幾十套，特別是CTP系統(tǒng)較為復(fù)雜，因此運(yùn)維要求更高?！彼f。 

通過分析上述運(yùn)維現(xiàn)狀，可以總結(jié)出當(dāng)前期貨行業(yè)的三個(gè)痛點(diǎn)。一是運(yùn)維門檻高。通常一個(gè)運(yùn)維新手需要經(jīng)過很長(zhǎng)時(shí)間的培養(yǎng)，才能擔(dān)負(fù)起一套關(guān)鍵系統(tǒng)的運(yùn)維，而一旦運(yùn)維業(yè)務(wù)精進(jìn)后，又很容易因?yàn)槊刻斓闹貜?fù)工作失去價(jià)值感。二是運(yùn)維效率低。一方面表現(xiàn)為一次只能操作一套系統(tǒng)，無法多個(gè)系統(tǒng)并行操作；另一方面表現(xiàn)為一套系統(tǒng)之間的組件只能串行操作，所以當(dāng)系統(tǒng)或組件比較多的時(shí)候，運(yùn)維過程中就浪費(fèi)了很多的等待時(shí)間。三是容易發(fā)生誤操作。特別是運(yùn)維人員手動(dòng)輸入命令時(shí)，一個(gè)輸入錯(cuò)誤可能會(huì)引發(fā)運(yùn)維事故。 

針對(duì)這些痛點(diǎn)，極篤運(yùn)維系統(tǒng)的設(shè)計(jì)理念是打造一個(gè)安全穩(wěn)定、高效便捷的自動(dòng)化運(yùn)維平臺(tái)。首先是降低運(yùn)維門檻，讓運(yùn)維更加簡(jiǎn)單；其次是提高運(yùn)維效率，節(jié)省運(yùn)維時(shí)間，為應(yīng)急情況提供更多時(shí)間窗口；最后是為運(yùn)維人員賦能，減少重復(fù)的手工操作，讓運(yùn)維人員有時(shí)間精力去研究高價(jià)值的運(yùn)維開發(fā)工作。 

基于這樣的設(shè)計(jì)理念，極篤運(yùn)維系統(tǒng)有三大功能特色。第一個(gè)功能特點(diǎn)是流程標(biāo)準(zhǔn)化，用戶可以在極篤平臺(tái)上把運(yùn)維過程中常用的、重復(fù)的操作編輯成流程模板，固化在極篤平臺(tái)的網(wǎng)站上，借助極篤平臺(tái)自動(dòng)執(zhí)行相應(yīng)的流程。第二個(gè)功能特點(diǎn)是并行操作，用戶不僅可以在極篤平臺(tái)上為每一套系統(tǒng)定義不同的日常流程，也可以定義一套運(yùn)維流程來并行控制多套系統(tǒng)的自動(dòng)運(yùn)維。第三個(gè)功能特點(diǎn)是插件擴(kuò)展，極篤運(yùn)維平臺(tái)可以通過安裝插件的方式來支持各種系統(tǒng)的自動(dòng)化運(yùn)維。此外，還實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)信息管理、日志管理、權(quán)限管理等重要運(yùn)維功能。 

她表示，極篤運(yùn)維平臺(tái)發(fā)展到目前階段，已經(jīng)具備運(yùn)維管理以CTP系統(tǒng)為代表的多種系統(tǒng)的能力，未來還計(jì)劃兼容更多期貨行業(yè)的系統(tǒng)，打造一個(gè)集中統(tǒng)一的平臺(tái)，為會(huì)員單元提供一站式自動(dòng)運(yùn)維服務(wù)。同時(shí)還將圍繞運(yùn)維相關(guān)需求開發(fā)功能，比如服務(wù)器管理功能等，為用戶提供便捷的服務(wù)器管理方案，開放平臺(tái)接口，支持用戶自定義功能擴(kuò)展。 

結(jié)算系統(tǒng)更新迭代滿足市場(chǎng)需求 

近年來，隨著交易所新品種不斷推出，涉及業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度也不斷攀升，對(duì)結(jié)算系統(tǒng)的要求也越來越高。具體來看，上期所相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，一是結(jié)算人員日常重復(fù)性操作過多，對(duì)柜臺(tái)管理功能提出了更高的要求；二是業(yè)務(wù)人員需要維護(hù)多套系統(tǒng)，對(duì)系統(tǒng)間的交互效率和便捷性有了更高的要求。與此同時(shí)，隨著業(yè)務(wù)越來越復(fù)雜，數(shù)據(jù)量越來越大，結(jié)算人員對(duì)結(jié)算效率提出了更高的要求。此外，由于夜盤開盤前時(shí)間緊張，對(duì)運(yùn)維操作效率也提出了新的挑戰(zhàn)。 

鑒于上述理由，上期技術(shù)開發(fā)了新一代結(jié)算系統(tǒng)——CTPII結(jié)算系統(tǒng)，并于2018年8月推向市場(chǎng)。截至目前，已有8家會(huì)員將CTPII作為主系統(tǒng)使用，并且運(yùn)行情況穩(wěn)定，客戶反饋較好。 

從CTPII結(jié)算系統(tǒng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)上看，主要表現(xiàn)在四方面：一是采用B/S架構(gòu)，網(wǎng)頁版柜臺(tái)免去客戶端經(jīng)常安裝及更新的操作；二是系統(tǒng)架構(gòu)獨(dú)立，靈活部署，可接一代交易和二代交易，后臺(tái)結(jié)算核心獨(dú)立性更高、擴(kuò)展性更強(qiáng)、結(jié)算效率更高；三是采用豐富的客戶端展現(xiàn)中間件，前臺(tái)框架展現(xiàn)靈活，表現(xiàn)力豐富，給用戶完美的用戶體驗(yàn)；四是后臺(tái)存儲(chǔ)過程框架采用MVC模式，各層之間接口清晰，提高代碼復(fù)用率，降低耦合度，且采用統(tǒng)一的日志和事務(wù)處理，能夠方便地精準(zhǔn)定位錯(cuò)誤。 

從產(chǎn)品特性上來說，首先實(shí)現(xiàn)了效率提升，包括費(fèi)率調(diào)整、導(dǎo)入文件效率提升，查詢、復(fù)核、導(dǎo)出效率提升，日賬單、月賬單生成效率提升，以及狀態(tài)切換效率提升；其次實(shí)現(xiàn)了管理優(yōu)化，包括權(quán)限管理-多維交易權(quán)限、報(bào)表管理-機(jī)構(gòu)戶賬單、參數(shù)管理-參數(shù)集中管理，以及賬戶管理-多層賬戶體系；再次業(yè)務(wù)處理更加全面，不僅支持上期能源代理結(jié)算、中金所全結(jié)，還支持云開戶五期、TAS交易機(jī)制、大商所組合保證金、中金所股指期權(quán)業(yè)務(wù)、中金所多幣種業(yè)務(wù)等；最后是兼容接口更加全面，包括支持輸入型費(fèi)率接口，支持CRM適當(dāng)性導(dǎo)入，兼容CTP1?MDP導(dǎo)出數(shù)據(jù)接口以及異構(gòu)次用系統(tǒng)接口等。 

此外，CTPII結(jié)算系統(tǒng)還在界面優(yōu)化、參數(shù)管理、賬戶管理、費(fèi)率管理、資金管理、日終結(jié)算等方面實(shí)現(xiàn)了全方位升級(jí)。在性能方面，各個(gè)流程均有了明顯的效率提升，總體節(jié)約時(shí)間超過1個(gè)小時(shí)。上述工作人員表示，未來系統(tǒng)還將在SPAN保證金計(jì)算、內(nèi)存結(jié)算、綜合賬戶系統(tǒng)（CAP）等方面進(jìn)行研發(fā)優(yōu)化升級(jí)。 

2020年06月04日

期貨日?qǐng)?bào)