大商所發(fā)布去年自律監(jiān)管工作報(bào)告

3月11日，大商所發(fā)布2020年自律監(jiān)管工作報(bào)告。報(bào)告稱，2020年，大商所持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品與業(yè)務(wù)創(chuàng)新，不斷提高科技監(jiān)管能力水平，嚴(yán)厲查處違法違規(guī)行為，及時(shí)防范化解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)運(yùn)行質(zhì)量和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力得到有力提升。

數(shù)據(jù)顯示，2020年大商所期貨及期權(quán)全年成交量22.07億手、成交額109.20萬(wàn)億元、日均持倉(cāng)量967.55萬(wàn)手，同比分別增長(zhǎng)62.83%、58.43%、30.37%，在境內(nèi)期貨市場(chǎng)占比分別為35.97%、24.99%、39.44%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，大商所全年參與交易客戶數(shù)為92.32萬(wàn)，同比增長(zhǎng)18.62%，其中單位客戶數(shù)同比增長(zhǎng)22.59%，產(chǎn)業(yè)客戶參與度繼續(xù)提升。單位客戶成交量15.73億手（雙邊），同比增長(zhǎng)79.96%；日均持倉(cāng)量1075.36萬(wàn)手（雙邊），同比增長(zhǎng)36.96%；單位客戶成交、持倉(cāng)占比分別達(dá)到35.6%、56.0%，較上年分別增加3.6個(gè)百分點(diǎn)、2個(gè)百分點(diǎn)。

報(bào)告稱，2020年，豆油、玉米、進(jìn)口大豆、棕櫚油、聚氯乙烯和鐵礦石等9個(gè)品種的期現(xiàn)價(jià)格相關(guān)性超過(guò)0.9，相關(guān)品種合約價(jià)格已成為現(xiàn)貨貿(mào)易、價(jià)格保險(xiǎn)、指數(shù)編制的重要依據(jù)，期貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能得到有效發(fā)揮。油脂油料、玉米、煤焦鋼、合成樹(shù)脂等產(chǎn)業(yè)鏈條企業(yè)繼續(xù)深度參與期貨市場(chǎng)交易，充分利用期貨期權(quán)等工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，保障企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，期貨市場(chǎng)的服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力充分體現(xiàn)。此外，在抗擊疫情的特殊背景下，大商所基于聚丙烯、聚氯乙烯等品種的場(chǎng)外工具在推動(dòng)相關(guān)企業(yè)抗疫復(fù)產(chǎn)方面發(fā)揮了積極作用。

去年，生豬期貨成功上市，成為我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)建設(shè)的重要成果和標(biāo)志性事件，期貨市場(chǎng)服務(wù)國(guó)計(jì)民生、服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略的作用進(jìn)一步顯現(xiàn)。液化石油氣（LPG）成為國(guó)內(nèi)首個(gè)期貨和期權(quán)同步上市品種，聚丙烯、聚氯乙烯和線型低密度聚乙烯三個(gè)化工品種期權(quán)“三箭齊發(fā)”，廢鋼期貨等新品種研發(fā)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，棕櫚油、豆油、豆一等品種期權(quán)完成研發(fā)。

另外，截至2020年年末，大商所場(chǎng)外平臺(tái)交易規(guī)模已達(dá)128.58億元，較上年增長(zhǎng)9.4倍，標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單交易已初步形成連續(xù)報(bào)價(jià)，成交價(jià)格逐漸成為市場(chǎng)廣泛參考。

據(jù)期貨日?qǐng)?bào)記者了解，大商所還在業(yè)內(nèi)率先推出套期保值差異化保證金業(yè)務(wù)，有效降低產(chǎn)業(yè)企業(yè)利用期貨工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的資金成本，助力實(shí)體企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)；在豆粕品種上試行交割月份套期保值“注冊(cè)制”，進(jìn)一步提高企業(yè)套保交易便利性；推出期權(quán)對(duì)鎖、買入期權(quán)垂直價(jià)差、賣出期權(quán)垂直價(jià)差和買入期權(quán)期貨4個(gè)組合策略保證金優(yōu)惠業(yè)務(wù)，累計(jì)組合保證金策略類型達(dá)到10個(gè)，日均可釋放保證金占用約135億元。大商所率先在商品期貨市場(chǎng)上引入國(guó)債作為保證金，并推動(dòng)特定品種盈利換匯優(yōu)化方案落地。

市場(chǎng)監(jiān)管方面，2020年，大商所共查處異常交易行為671起，其中自成交達(dá)標(biāo)347起、頻繁報(bào)撤單達(dá)標(biāo)323起、大額報(bào)撤達(dá)標(biāo)1起，并對(duì)其中34名客戶或?qū)嶋H控制關(guān)系賬戶組采取了限制開(kāi)倉(cāng)的監(jiān)管措施；大商所共發(fā)出市場(chǎng)監(jiān)查問(wèn)詢函380份，共排查和處理違規(guī)線索87起，對(duì)22起違規(guī)線索進(jìn)行所內(nèi)立案調(diào)查，對(duì)違規(guī)客戶進(jìn)行監(jiān)管約談29次，處理違規(guī)客戶270人次。

去年，大商所還加強(qiáng)程序化交易報(bào)備和高頻交易管理。2020年，共有10308名客戶向大商所進(jìn)行程序化交易報(bào)備，涉及會(huì)員144家。大商所推出通過(guò)收取申報(bào)費(fèi)的方式來(lái)加強(qiáng)高頻交易監(jiān)管，并在棕櫚油期貨合約上落地實(shí)施。

大商所表示，2021年將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，把握新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，謀新局、開(kāi)新篇，緊緊圍繞產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)驅(qū)動(dòng)、生態(tài)圈建設(shè)三大業(yè)務(wù)主線，加快實(shí)現(xiàn)國(guó)際衍生品交易所的建設(shè)目標(biāo)，助力資本市場(chǎng)“十四五”新征程。