期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》經(jīng)典試題：熊市套利

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2023/06/19 11:46:43　字體：大小

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多選題

在正向市場上，如果投資者預(yù)期近期合約價格的（　），適合進行熊市套利。

A、下跌幅度小于遠期合約價格的下跌幅度

B、上漲幅度小于遠期合約價格的上漲幅度

C、上漲幅度大于遠期合約價格的上漲幅度

D、下跌幅度大于遠期合約價格的下跌幅度

查看答案解析

【答案】

【解析】

本題考查熊市套利。當市場出現(xiàn)供給過剩，需求相對不足時，一般來說，較近月份的合約價格下降幅度大于較遠月份合約價格的下降幅度，或者較近月份的合約價格上升幅度小于較遠合約價格的上升幅度。無論是在正向市場還是在反向市場，在這種情況下，賣出較近月份的合約同時買入較遠月份的合約進行套利，盈利的可能性比較大，這種套利被稱為熊市套利。

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期貨從業(yè)：經(jīng)典試題《期貨法律法規(guī)》（06.13）

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