期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》經(jīng)典試題：牛市套利

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來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯： 2023/06/19 11:47:19　字體：大小

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多選題

在正向市場(chǎng)上，投資者預(yù)期近期合約價(jià)格的（　）適合進(jìn)行牛市套利。

A、上漲幅度小于遠(yuǎn)期合約價(jià)格的上漲幅度

B、下跌幅度小于遠(yuǎn)期合約價(jià)格的下跌幅度

C、下跌幅度大于遠(yuǎn)期合約價(jià)格的下跌幅度

D、上漲幅度大于遠(yuǎn)期合約價(jià)格的上漲幅度

查看答案解析

【答案】

【解析】

本題考查牛市套利。當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)供給不足、需求旺盛或者遠(yuǎn)期供給相對(duì)旺盛的情形，導(dǎo)致較近月份的合約價(jià)格上漲幅度大于較遠(yuǎn)月份合約價(jià)格的上漲幅度，或者較近月份合約價(jià)格的下降幅度小于較遠(yuǎn)月份合約價(jià)格的下跌幅度，無(wú)論是正向市場(chǎng)還是反向市場(chǎng)，在這種情況下，買(mǎi)入較近月份的合約同時(shí)賣(mài)出較遠(yuǎn)月份的合約進(jìn)行套利，盈利的可能性比較大，我們稱這種套利為牛市套利。

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期貨從業(yè)：經(jīng)典試題《期貨法律法規(guī)》（06.12）

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