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單選題
在3月1日,交易者發(fā)現(xiàn)美元兌人民幣的現(xiàn)貨價格為1美元=6.1130元人民幣,而6月份的美元/人民幣的期貨價格為6.1190,期現(xiàn)價差為60個點。同時,交易者認(rèn)為6月份的外匯期貨理論價格為6.1160,無套利區(qū)間大概為6.1150~6.1170。交易者判斷當(dāng)前期現(xiàn)價差將會縮小。因此,交易者賣出10手6月份的美元/人民幣期貨,并買入相應(yīng)金額的現(xiàn)貨。 4月1日,現(xiàn)貨和期貨價格分別變?yōu)?.1140和6.1180,價差縮小到40個點。交易者同時將現(xiàn)貨和期貨平倉(1個點=10美元)該交易者的盈虧情況為( )。
A、盈利2000美元
B、盈利1000美元
C、虧損2000美元
D、虧損1000美元
總盈利10×10×(60-40)=2000(美元)
時間 | 現(xiàn)貨 | 期貨 | 價差 |
3月1日 | 買入與期貨價格合約價值對應(yīng)的現(xiàn)貨,價格為6.1130 | 賣出10手6月份美元/人民幣期貨合約,價格為6.1190 | 價差為60個點 |
4月1日 | 賣出與期貨價格合約價值對應(yīng)的現(xiàn)貨,價格為6.1140 | 買入10手6月份美元/人民幣期貨合約,價格為6.1180 | 價差為40個點 |
盈虧 | 盈利10個點 | 盈利10個點 | 價差縮小20個點 |
最終結(jié)果 | 總盈利10×10×20=2 000(美元) |
期貨從業(yè):每日一練《期貨法律法規(guī)》(07.18)
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