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1、
關(guān)于基金投資風(fēng)格檢驗(yàn)方法，下列說(shuō)法正確的有（?。?。
Ⅰ.基于組合的風(fēng)格分析方法僅通過(guò)對(duì)單一的證券分類，并按照統(tǒng)一的框架來(lái)確定風(fēng)格特征
Ⅱ.基于組合的風(fēng)格分析方法的最大的缺點(diǎn)是數(shù)據(jù)的適時(shí)性和收集
Ⅲ.十二因素模型是一種有限制的二次型優(yōu)化方法，即通過(guò)在預(yù)先設(shè)定的一組基金指數(shù)上對(duì)基金的投資組合回報(bào)進(jìn)行回歸，來(lái)確定與基金實(shí)際行為近似的資產(chǎn)組合成本
Ⅳ.基于收益率的風(fēng)格分析適用于新的投資組合或檢驗(yàn)短期內(nèi)風(fēng)格的變化
Ⅴ.基于收益率的風(fēng)格分析依賴于基準(zhǔn)指數(shù)的選擇，當(dāng)基準(zhǔn)指數(shù)相關(guān)性較低時(shí)較準(zhǔn)確
Ⅰ.基于組合的風(fēng)格分析方法僅通過(guò)對(duì)單一的證券分類，并按照統(tǒng)一的框架來(lái)確定風(fēng)格特征
Ⅱ.基于組合的風(fēng)格分析方法的最大的缺點(diǎn)是數(shù)據(jù)的適時(shí)性和收集
Ⅲ.十二因素模型是一種有限制的二次型優(yōu)化方法，即通過(guò)在預(yù)先設(shè)定的一組基金指數(shù)上對(duì)基金的投資組合回報(bào)進(jìn)行回歸，來(lái)確定與基金實(shí)際行為近似的資產(chǎn)組合成本
Ⅳ.基于收益率的風(fēng)格分析適用于新的投資組合或檢驗(yàn)短期內(nèi)風(fēng)格的變化
Ⅴ.基于收益率的風(fēng)格分析依賴于基準(zhǔn)指數(shù)的選擇，當(dāng)基準(zhǔn)指數(shù)相關(guān)性較低時(shí)較準(zhǔn)確
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