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< 2024年 12月 >
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1、
關于基金投資風格檢驗方法，下列說法正確的有（　）。
Ⅰ.基于組合的風格分析方法僅通過對單一的證券分類，并按照統(tǒng)一的框架來確定風格特征
Ⅱ.基于組合的風格分析方法的最大的缺點是數(shù)據(jù)的適時性和收集
Ⅲ.十二因素模型是一種有限制的二次型優(yōu)化方法，即通過在預先設定的一組基金指數(shù)上對基金的投資組合回報進行回歸，來確定與基金實際行為近似的資產組合成本
Ⅳ.基于收益率的風格分析適用于新的投資組合或檢驗短期內風格的變化
Ⅴ.基于收益率的風格分析依賴于基準指數(shù)的選擇，當基準指數(shù)相關性較低時較準確
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