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< 2024年 12月 >
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1、
假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)因子變動(dòng)服從正態(tài)分布，通過(guò)模擬上千次具有相關(guān)性的各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子的變動(dòng)值，并據(jù)此得到未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)因子的上千次情景，通過(guò)估值模型計(jì)算資產(chǎn)未來(lái)價(jià)值的上千種情形，選出其中第（?。┐蟮闹禍p去當(dāng)前價(jià)值即為蒙特卡洛VaR值。
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