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< 2024年 12月 >

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知識(shí)點(diǎn)：

做題0人正確率0%

【單選題】

1、

下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）和預(yù)期尾部損失（ES）的表述正確的是（　）。

置信區(qū)間發(fā)生變動(dòng)時(shí)，VaR隨之變動(dòng)，但ES不變

ES是一定置信水平下，超過(guò)VaR值水平的潛在損失均值

2019年1月《市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的最低資本要求》采用VaR代替ES

VaR和ES計(jì)算，都需要基于正態(tài)分布假設(shè)

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