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1、
假設(shè)風(fēng)險因子變動服從正態(tài)分布，通過模擬上千次具有相關(guān)性的各個風(fēng)險因子的變動值，并據(jù)此得到未來風(fēng)險因子的上千次情景，通過估值模型計算資產(chǎn)未來價值的上千種情形，選出其中第（ ）大的值減去當(dāng)前價值即為蒙特卡洛VaR值。
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