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已知F公司股票的市場價格為30元，市場上有以該公司股票為標的的、執(zhí)行價格為35元的看漲期權。下列關于該期權的敘述中正確的有（?。┰?A、該期權內在價值為－5元 B、該期權為虛值期權 C、該期權價值等于0 D、如果該期權市場價格為1元，則其時間溢價為1元
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正確答案】 BD
【答案解析】 內在價值不可能是負值，最低為0，所以選項A是錯誤的。股票的市場價格30小于期權的執(zhí)行價格35，所以是虛值期權。選項B是正確的。期權價值=內在價值+時間溢價=0+時間溢價，時間溢價不為0，所以期權價值不等于0。選項C是錯誤的。如果該期權市場價格為1元，則期權價值=內在價值+時間溢價=0+時間溢價=1。選項D是正確的。
【該題針對“期權的內在價值和時間溢價”知識點進行考核】
2020 03/07 16:56
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