問(wèn)題已解決

已知A、B股票的貝塔系數(shù)分別為1.5/1.0，C股票收益率與市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系數(shù)為0.8，C股票的標(biāo)準(zhǔn)差為12.5%。該公司建立的投資組合中A、B、C股票的投資比重分別為50%、30%、20%。同期市場(chǎng)上所有股票的平均收益率為12%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為8%，市場(chǎng)組合標(biāo)準(zhǔn)差為20%，請(qǐng)問(wèn)C股票的貝塔系數(shù)怎么算？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/10 16:26
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Lyle
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
利用途中的公式計(jì)算 β=0.8*12.5%/20%=0.5
2020 08/10 16:29
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