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老師好，請問下面的總結(jié)是對的嗎：證券組合可以降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而市場組合風(fēng)險(xiǎn)就是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，所以說，證券組合風(fēng)險(xiǎn)和市場組合風(fēng)險(xiǎn)是兩碼事
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，可以這樣理解的
2020 09/02 15:04
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為什么市場組合風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 不是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)？
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關(guān)于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，下列表述錯(cuò)誤的是()
A.
證券市場的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不能通過證券組合予以消除
B.
若證券組合中各證券收益率之間負(fù)相關(guān)，則該組合能分散非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型中，β系數(shù)衡量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.
某公司新產(chǎn)品開發(fā)失敗的風(fēng)險(xiǎn)屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
b選項(xiàng)為什么是對的
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證券的風(fēng)險(xiǎn)包括系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)兩種，對于證券組合的整體風(fēng)險(xiǎn)來說，只有在證券之間彼此完全正相關(guān)即相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，組合的風(fēng)險(xiǎn)才等于組合中各個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)。
如果不為1計(jì)算是什么
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系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和市場組合風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)意思么
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市場組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是Rm？
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