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從最低期望報酬率組合點到最小方差組合點的那段曲線為無效集 所以不是應該是選項A證券組合報酬率最低點含于無效集中被舍掉了，而選項B證券組合標準差最低點是證券組合報酬率最低點全部投資于A證券是正確的嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
無效集只是說你做決策時，理性的情況下絕對不會選
但是它依然是一種選擇，這種組合是存在的
2021 04/04 16:59
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3.A證券的期望報酬率為12%,標準差為15%; B 證券的期望報酬率為18%,標準差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結論中正確的有( )。
A. 最小方差組合是全部投資于A 證券
B. 最高期望報酬率組合是全部投資于B證券
C. 兩種證券報酬率的相關性較高，風險分散化效應較弱
D. 可以在有效集曲線上找到風險最小、期望報酬率最高的投資組合
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題1、甲證券的期望報酬率為6%（標準差為10%)，乙證券的期望報酬率為8%（標準差為15%)，則由甲、乙證券構成的投資組合最低的標準差為10%（×）
題2：A證券的期望報酬率為12%，標準差為15%；B證券的期望報酬率為18%，標準差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，最小方差組合是全部投資于A證券。（?）
請問題1的證券組合為何最低標準差不等于甲證券標準差，而題2的有效邊界與機會集重合的證券組合最小方差為何等于A證券的方差？
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這題沒看懂，答案解析的原理我懂，但是為什么證券組合報酬率的最低點是全部投資于A證券？
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【例題·多選題·改題】 A 證券的期望報酬率為 12%，標準差為 15%； B 證券的期望報酬率為 18%，標準差 為 20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界小于機會集（與機會集不重合），以下結論 中正確的有（ ）。
A.最小方差組合是全部投資于 A 證券
B.最高期望報酬率組合是全部投資于 B 證券
C.兩種證券報酬率的相關性較高， 風險分散化效應較弱
D.最高方差組合是全部投資于 B 證券 為什么選擇BD
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為什么證券組合的風險不僅與組合中每個證券報酬率的標準差有關，而且與各證券報酬率的協(xié)方差有關？
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