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已知債券B的息票利率是9% 市場(chǎng)利率是8% 期限是兩年 面值是100元 價(jià)格未知 求麥考利久期和修正久期
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到期利息=面值100*年利率10%*年限3=30元，收益率=到期利息30/市場(chǎng)價(jià)100*8%=27.78%本年該債券的市場(chǎng)價(jià)格是108元。
2021 06/21 12:54
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假設(shè)持有一種面值為5000元的債券，期限為兩年，市場(chǎng)利率為10%，票面利率為13%的久期多少？其修正久值是多少？
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假如持有一種面值為5000元的債券
（1）期限為五年，年利率為10％，收益率為13%的久期為多少
（2）其修正的久期為多少
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債券面值100元，票面利率8%（半年付息一次），債券剩余的到期期限為6年。假定債券收益率為10%（連續(xù)復(fù)利），①請(qǐng)計(jì)算該債券的理論價(jià)格，②計(jì)算這支債券的麥考利久期與凸性測(cè)度。③如果10%的債券收益率按半年計(jì)復(fù)利，那么請(qǐng)計(jì)算這支債券的修正久期與修正凸性測(cè)度。假定零息利率曲線是平坦的。
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債券面值100元，票面利率8%（半年付息一次），債券剩余的到期期限為31年。假定債券收益率為10%（連續(xù)復(fù)利），①請(qǐng)計(jì)算該債券的理論價(jià)格；②請(qǐng)計(jì)算這支債券的麥考利久期與凸性測(cè)度。③如果10%的債券收益率按半年計(jì)復(fù)利，那么請(qǐng)計(jì)算這支債券的修正久期。假定零息利率曲線是平坦的。
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某息票債券期限五年，面值2000元，票面利率為3%，在市場(chǎng)利率為10%的情況下，該債券價(jià)格為多少元？若第三年開始市場(chǎng)利率從10%降到8%，價(jià)格又變?yōu)槎嗌? 224
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