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債券面值100元，票面利率8%（半年付息一次），債券剩余的到期期限為6年。假定債券收益率為10%（連續(xù)復(fù)利），①請(qǐng)計(jì)算該債券的理論價(jià)格，②計(jì)算這支債券的麥考利久期與凸性測(cè)度。③如果10%的債券收益率按半年計(jì)復(fù)利，那么請(qǐng)計(jì)算這支債券的修正久期與修正凸性測(cè)度。假定零息利率曲線是平坦的。

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/02 20:42
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
1，理論價(jià)格 100*（P/F,5%,68）+100*8%/4*(P/A,5%,68) 2，久期 1的結(jié)果/10.25% 凸性測(cè)度 1的結(jié)果/100*（68-1） 3，修證久期 1的結(jié)果/10.25%*（68-1） 公式 字母 有點(diǎn)復(fù)雜，沒(méi)辦法 給你列式子，你參考一下簡(jiǎn)化處理。
2020 12/03 21:34
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