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有效邊界與機會集重合，但是相關(guān)系數(shù)也是小于1.C選項為什么正確呢
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相關(guān)系數(shù)小于1的時候有效邊際與機會集是可以重合的，只有足夠小的時候才會不重合向左邊更加凸出。而相關(guān)系數(shù)小于1，風(fēng)險分散效應(yīng)是存在的，只是分散的不夠大。
2021 07/16 15:27
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老師，圖一的那句話體現(xiàn)在圖二是不是就是點2和點1重合啊？有效邊界與機會集重合
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有效邊界與機會集重合的圖是怎么樣子的？，為什么這句話代表著機會及曲線上不存在無效投資組合？
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有效邊界，機會集的概念及適用場景，區(qū)別與聯(lián)系，方差，標準差的概念及適用場景，區(qū)別與聯(lián)系？
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【例題·多選題·改題】 A 證券的期望報酬率為 12%，標準差為 15%； B 證券的期望報酬率為 18%，標準差 為 20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界小于機會集（與機會集不重合），以下結(jié)論 中正確的有（ ）。
A.最小方差組合是全部投資于 A 證券
B.最高期望報酬率組合是全部投資于 B 證券
C.兩種證券報酬率的相關(guān)性較高， 風(fēng)險分散化效應(yīng)較弱
D.最高方差組合是全部投資于 B 證券 為什么選擇BD
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【多選題】5、 對于兩種股票構(gòu)成的投資組合，有關(guān)相關(guān)系數(shù)的論述，下列說法正確的有（）。
A、相關(guān)系數(shù)為-1時能夠分散全部的非系統(tǒng)性風(fēng)險
B、相關(guān)系數(shù)在0～＋1之間變動時，則相關(guān)程度越高分散風(fēng)險的程度越大
C、相關(guān)系數(shù)在0～-1之間變動時，則相關(guān)程度越高分散風(fēng)險的程度越大
D、相關(guān)系數(shù)為0時，可以分散部分非系統(tǒng)性風(fēng)險
解釋：相關(guān)系數(shù)為-1時可以分散全部的非系統(tǒng)風(fēng)險，所以，選項A正確。相關(guān)系數(shù)在0～＋1之間變動時，則相關(guān)程度越高分散風(fēng)險的程度越小，所以，選項B錯誤。相關(guān)系數(shù)在0～-1之間變動時，則相關(guān)程度越高分散風(fēng)險的程度越大，所以，選項C正確。相關(guān)系數(shù)為0時可以分散部分非系統(tǒng)性風(fēng)險，所以，選項D正確。
老師，請問C的選項，不是相關(guān)程度越大，風(fēng)險分散程度越小嗎
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