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老師，您好！必要收益率=Rf+（R－Rf）和（R－Rf）=βx（Rm－Rf），里面的R 和必要收益率代表的意思是一樣的嗎？不懂怎么區(qū)分運(yùn)用這兩個(gè)公式呢
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學(xué)員你好,這里的R不是必要收益率，是市場的平均收益率，必要收益率是用市場的平均收益率通過貝塔系數(shù)調(diào)整為必要收益率
2021 11/09 15:54
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老師請(qǐng)問必要收益率的計(jì)算方法R=Rf+（R-Rf）和R=Rf+貝塔值*（Rm-Rf）是相同的嗎？
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下列關(guān)于證券市場線的說法正確的是( )。
A
指的是關(guān)系式R＝Rf＋β×（Rm－Rf）所代表的直線
B
該直線的橫坐標(biāo)是β系數(shù)，縱坐標(biāo)是必要收益率
C
如果風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度高，則（Rm－Rf）的值就小
D
當(dāng)無風(fēng)險(xiǎn)收益率變大而其他條件不變時(shí)，所有資產(chǎn)的必要收益率都會(huì)上漲，且增加同樣的數(shù)量
E
該直線的截距為Rf,斜率為Rm-Rf
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財(cái)管第二章，R，Rf，Rm，老是分不清，有什么好方法嗎？
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怎么區(qū)分需不要,必要收益率公式中，Rm需不要需減Rf
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老師好，資產(chǎn)定價(jià)模型， 必要收益率＝Rf＋β×（Rm－Rf）RM 與RM-RF ，分不清，平均風(fēng)險(xiǎn)收益率是RM-RF嗎還是
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