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充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn),只受證券之間協(xié)方差的影響,而與各證券本身的方差無關(guān),老師,這句話是什么意思

84785015| 提问时间:2022 03/02 22:34
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孫燃老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,可以通過協(xié)方差矩陣圖來理解。協(xié)方差矩陣中,方差項(xiàng)代表個(gè)別資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn),協(xié)方差項(xiàng)代表證券之間的共同變動(dòng)程度(相關(guān)性)。隨著組合內(nèi)資產(chǎn)數(shù)量的增加,方差項(xiàng)所占的比重越來越小,表明個(gè)別資產(chǎn)對(duì)投資組合風(fēng)險(xiǎn)的影響越來越小,直至可以忽略不計(jì);而協(xié)方差項(xiàng)所占比重越來越大,表明投資組合風(fēng)險(xiǎn)主要決定于組合內(nèi)各證券收益率的相關(guān)性。   因此,充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn),只受證券之間協(xié)方差(即相關(guān)性或共同變動(dòng)程度)的影響,而與各證券本身的方差(個(gè)別風(fēng)險(xiǎn))無關(guān)。
2022 03/02 22:38
84785015
2022 03/03 21:49
老師,有方差矩陣圖嗎?好像這個(gè)沒講呀
孫燃老師
2022 03/03 22:06
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