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充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，不僅受證券之間協(xié)方差的影響，還與各證券本身的方差有關(guān)，我知道是錯(cuò)的，但看了解析理解不了。

84784971| 提問時(shí)間：2022 12/13 10:56
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Anan老師
金牌答疑老師
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同學(xué)，你好！ 這樣解釋，你試試能理解不： 充分投資組合下，方差的比重很小，是可以忽略的。 比如說資產(chǎn)個(gè)數(shù)是N個(gè)，就會(huì)有N個(gè)方差，有N2-N個(gè)協(xié)方差，可以看出充分投資組合，方差的比重很小，可以忽略，因此說充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn)只受證券之間協(xié)方差的影響。 希望幫助到您！
2022 12/13 11:15
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