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問(wèn)題已解決
相關(guān)系數(shù)越小，相關(guān)性越弱？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
要看什么系數(shù)，能否講講具體業(yè)務(wù)
2022 03/17 15:17
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C選項(xiàng)為什么不對(duì)呢。 相關(guān)性越高。說(shuō)明相關(guān)系數(shù)越大。不就是分散化效應(yīng)越弱么
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兩種證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差越接近 差異性越小 越相關(guān) 相關(guān)系數(shù)越大 曲線彎度程度越小。這個(gè)表述都有哪些地方錯(cuò)了呢?
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兩種證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差越接近曲線彎度程度越小.
這個(gè)表述為什么是錯(cuò)的呢？相關(guān)系數(shù)越小，曲線彎曲程度越小，而相關(guān)系數(shù)就是從兩個(gè)證券的標(biāo)準(zhǔn)差得來(lái)的。
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【例題·單選題】關(guān)于相關(guān)系數(shù)的說(shuō)法中，正確的有（ ）。
A.相關(guān)系數(shù)越趨近于+1，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越強(qiáng)
B.兩項(xiàng)資產(chǎn)組合相關(guān)程度越高，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越弱
C.相關(guān)系數(shù)等于0時(shí)，不能分散任何風(fēng)險(xiǎn)
D.只要兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)小于1，證券組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差就小于各證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
【答案】D
【解析】相關(guān)系數(shù)越趨近于+1，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越弱，相關(guān)系數(shù)越趨近于-1，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越弱所以選項(xiàng)A錯(cuò)誤；當(dāng)兩種資產(chǎn)完全負(fù)相關(guān)，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)最強(qiáng)，當(dāng)兩種資產(chǎn)完全正相關(guān)，風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)最弱，所以選項(xiàng)B錯(cuò)誤；相關(guān)系數(shù)等于0，介于-1和+1之間，是可以分散風(fēng)險(xiǎn)的，所以選項(xiàng)C錯(cuò)誤。
授課老師說(shuō)B和D都是對(duì)的，這道題B是對(duì)的的嗎？
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兩種證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差越接近 曲線彎度程度越小. 這個(gè)表述是錯(cuò)的是否因?yàn)椋合嚓P(guān)系數(shù)越小，曲線彎曲程度越小；而計(jì)算相關(guān)系數(shù)的公式中 不包含兩個(gè)證券的標(biāo)準(zhǔn)差。
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