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某公司股票看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為55元,期權(quán)均為歐式期權(quán),期限1年,目前該股票的價格是44元,每份期權(quán)費(期權(quán)價格)為5元。在到期日該股票的價格是34元。則同時購進1股看跌期權(quán)與1股看漲期權(quán)組合的到期日凈損益為()元。不懂做

84785042| 提問時間:2022 04/19 23:54
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Moya老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,同時買入看漲和看跌的組合為多頭對敲,組合到期凈損益=55-34-5-5=11 也可以分開理解,對于看漲期權(quán),到期日股價低于執(zhí)行價格,不行權(quán),凈損益=0-5=-5 對于看跌期權(quán),到期日股價低于執(zhí)行價格,行權(quán)。到期日凈損益=55-34-5=16 組合凈損益為16-5=11
2022 04/20 00:44
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