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第三問為什么用資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)收益率，而不用市場風(fēng)險(xiǎn)收益率，資本資產(chǎn)定價(jià)模型用的是市場風(fēng)險(xiǎn)收益率
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你好！因?yàn)榈谌龁?，它問的就是投資的資產(chǎn)組合的收益率啊。
2022 04/26 15:38
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資本資產(chǎn)定價(jià)模型中Rm-Rf是市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，β*(Rm-Rf)是風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，那風(fēng)險(xiǎn)收益率是哪一個(gè)
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資本市場線中考慮無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時(shí)與所有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的切點(diǎn)的所有組合，這個(gè)切點(diǎn)是m，請問這個(gè)切點(diǎn)表示的市場均衡點(diǎn)是唯一有效的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合，那么對應(yīng)的縱坐標(biāo)Rm表示的是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率也就是市場組合的預(yù)期收益率減掉無風(fēng)險(xiǎn)收益率，就是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率？
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啥叫市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率？
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財(cái)管：資本市場線的斜截式方程翻譯過來是
有效組合收益率＝無風(fēng)險(xiǎn)收益率?市場組合風(fēng)險(xiǎn)收益率
再細(xì)分一下：
有效組合收益率＝無風(fēng)險(xiǎn)收益率?（市場組合收益率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率）/無風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)差×市場組合標(biāo)準(zhǔn)差
對嗎？
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資本定價(jià)模型：R=Rf+B(Rm-Rf），這里必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+市場收益與無風(fēng)險(xiǎn)收益率之差的貝塔系數(shù)倍。這里面市場風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)之和嗎還是整體風(fēng)險(xiǎn)，怎么理解？
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