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注會財管的期權估值章節(jié),二叉樹模型里面所用的字母C表示的是看漲期權的到期日價值,為啥就是看漲期權,看跌期權不行嗎?還有前面期權估值原理中的復制原理、套期保值原理等也涉及到字母C,根據老師講的C的計算推斷也是表示看漲期權的到期價值。

84784993| 提問時間:2022 05/31 20:35
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小沈老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,C代表的是看漲期權英文的頭個字母,套期保值和復制原理都是計算C,后面有個平價公式是計算看跌期權P的
2022 05/31 21:55
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