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根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，A 證券的系統(tǒng)性風險是 B 證券的兩倍，則 A 證券的必要收益率是 B 證券的兩倍。（ ） 貝塔系數(shù)不就是系統(tǒng)風險嗎？ 必要收益率=無風險+貝塔（市場—無風險） 貝塔變大，必要收益率不是變大媽

84785025| 提問時間：2022 08/17 21:11
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小默老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,高級會計師
你好同學，必要收益率=無風險收益率+風險收益率，由于受無風險收益率影響，因此不是兩杯關系
2022 08/17 21:13
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