00:10:00
問(wèn)題已解決
為什么對(duì)于歐式期權(quán)而言，較長(zhǎng)時(shí)間不一定能增加期權(quán)價(jià)值，時(shí)間越長(zhǎng)，時(shí)間溢價(jià)不就增加了嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好，美式期權(quán)是同學(xué)理解的這樣，但是對(duì)于歐式期權(quán)來(lái)說(shuō)，期權(quán)持有者只能在到期日當(dāng)天行權(quán)，故距離到期剩余時(shí)間長(zhǎng)并不意味著到期日當(dāng)天標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格對(duì)多頭有利，因此，對(duì)于歐式期權(quán)來(lái)說(shuō)，到期剩余時(shí)間對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響具有不確定性。
2022 11/01 11:13
閱讀 583
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
354
意見(jiàn)反饋
