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實(shí)務(wù)
問題已解決
2.某證券在行情好的情況下的收益率為10%,其他情況下的收益率為5%,行情好的概率為 0.4,其他情況的概率為0.6,該證券的B系數(shù)為2.4,無風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%,市場(chǎng)平均風(fēng) 險(xiǎn)收益率為3%計(jì)算結(jié)果用百分?jǐn)?shù)表示。 要求: (1)計(jì)算該證券的期望收益率和收益率的方差。 (2)計(jì)算該證券的收益率標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)差率。 (3)利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型計(jì)算該證券的必要收益率。
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您好，稍等，解答過程中
2022 12/20 15:13
朱小慧老師 
2022 12/20 15:30
1
期望收益率=10%*0.4+5%*0.6=7%
收益率方差=（10%-7%）^2*0.4+（5%-7%）^2*0.6=0.0006
朱小慧老師
2022 12/20 15:34
2
收益率標(biāo)準(zhǔn)差=（0.0006）^1/2=0.0245
標(biāo)準(zhǔn)差率=0.0245/7%=0.35
朱小慧老師
2022 12/20 15:34
市場(chǎng)平均收益率不是3%吧
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