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8、假設行權價為22元，6個月以后行權的歐式看漲期權和看跌期權以4.78元和8.04元交易，標的股票價格為21.5元，利率為7%，請問是否有套利機會？套利利潤是多少？|
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，學員，這個按照計算期權的現(xiàn)值比較的
2023 01/03 17:37
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股票價格為50元，無股息，6個月后到期，執(zhí)行價格為55元的歐式看漲期權價格為3元，同樣期限和執(zhí)行價格的歐式看跌期權價格為7.5元，年利率為5%。
請判斷是否存在套利機會，并說明理由
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假設無收益的標的資產價格為3477.94，30天后到期的行權價格為3350點的歐式看漲期權價格為125.60點，在沒有套利機會的條件下，120天到期的行權價格為3350點的看漲期權的價格最可能是多少點？
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一只股票幾個月來一直在每股50美元左右的窄幅區(qū)間內交易，而你相信它在接下來的3個月里會保持在這個區(qū)問內。行使價為50元的3個月看跌期權的價格為4元。無風險（連續(xù)
復利） 年利率為10%。
1.以50美元為成交價格的3個月期貨幣看漲期權的無套利價格必須是多少？
2.什么是一個簡單的期權策略，只使用一個看跌期權和一個看漲期權來利用你對未來3個月股價走勢的信念？
3.這個策略你能獲得的最大利潤是多少？
4.股價能走多遠，朝什么方向走，才能讓你虧錢？
5.如果沒有套利機會的話，假設一個為期3個月的看漲期權的期權價格為50美元的溢價是6.18美元，那么沒有套利的股票價格應該是多少呢？
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"甲公司是一家醫(yī)藥企業(yè)，當前每股市價100元。市場上有兩種以該股票為標的的期權：歐式看漲期權和歐式看跌期權。每份看漲期權可以買入1股股票，每份看跌期權可以賣出1股股票，執(zhí)行價格均為105元。到期時間均為6個月。要求：
（1）投資者預計市場價格比較穩(wěn)定，應該選擇哪種投資組合？該投資組合如何構建？假設看漲期權每份10元，看跌期權每份8元。計算該投資組合不虧損的股票價格期間？
（2）假設甲公司的股價6個月后有兩種可能：上升25%或下降20%，年無風險報酬率為6%。利用風險中性原理計算看漲期權的價格，利用平價
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假如你是某投資公司的基金經理，你想買入ABC公司的歐式看漲期權作為投資組合的一部分。你發(fā)現(xiàn)市場上存在ABC公司的歐式看漲期權執(zhí)行價格為40元，還有6個月到期(T=0.5)，ABC公司的股票波動率為20%，當前ABC公司的股票價格S0為45元，市場的無風險利率為4%。
a. 根據看漲看跌平價公式，如果該歐式看漲期權的價格為6.31元，則該期權的預期歐式看跌期權價格為多少？
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