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資本資產(chǎn)定價模型這里的必要報酬率只考慮市場風(fēng)險？不考慮非市場風(fēng)險？
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你好，在資本資產(chǎn)定價模型中，計算的風(fēng)險收益率只考慮了系統(tǒng)風(fēng)險，沒有考慮非系統(tǒng)性風(fēng)險。這是因為非系統(tǒng)風(fēng)險可以通過資產(chǎn)組合消除，一個充分的投資組合幾乎沒有非系統(tǒng)風(fēng)險。財務(wù)管理研究中假設(shè)投資人都是理智的，都會選擇充分的投資組合，非系統(tǒng)風(fēng)險與資本市場無關(guān)。資本市場不會對非系統(tǒng)風(fēng)險給予任何補(bǔ)償。
2023 01/28 05:20
84785022 
2023 01/28 06:45
可是計算單只證券收益率時候也是用這個模型，就忽略了非系統(tǒng)風(fēng)險呀
薇老師 
2023 01/28 06:47
你好，教學(xué)的假設(shè)是既定的。
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