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期貨套利的三種策略包括基差交易、跨品種套利和回歸套利。 1、基差交易：投資者可以以低價(jià)購買期貨合約，并在不同的交易所上，以不同的價(jià)格賣出期貨合約，以此獲取因交易所價(jià)格波動(dòng)而帶來的價(jià)差套利。 2、跨品種套利：投資者可以以低價(jià)在一個(gè)交易所購買期貨品種，并在另一個(gè)交易所以相同價(jià)格賣出另一種期貨品種。由于期貨市場(chǎng)中，某一種期貨在不同交易所報(bào)價(jià)可能有所差異，所以投資者可以利用這種價(jià)格差距獲取套利利潤。 3、回歸套利：投資者可以以低價(jià)購買某一種期貨，并在其他交易所以不同價(jià)格賣出，從而獲取因?yàn)椴煌瑑r(jià)格變動(dòng)而帶來的價(jià)差套利。此外，當(dāng)發(fā)生類似期貨品種之間的價(jià)格差異，投資者可以采用此項(xiàng)策略有效的進(jìn)行套利投資。 拓展知識(shí)：期貨市場(chǎng)的另一種常見套利策略是“多空套利”，其核心思想就是在一個(gè)市場(chǎng)，買入低價(jià)的期貨合約，同時(shí)賣出相應(yīng)的高價(jià)期貨合約，以獲得價(jià)差套利利潤。